Google Documents : Memodel Volatilitas Return Saham dengan Model E-GARCH dan T-GARCH

TitleMemodel Volatilitas Return Saham dengan Model E-GARCH dan T-GARCH
Abstract
AuthorsS Sudarto, HH Wati, R Kurniasih
Journal NameJurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi 23 (2), 77-92, 2021
Publish Year2021
Citation5
Urlhttps://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:"Memodel Volatilitas Return Saham dengan Model E-GARCH dan T-GARCH"
AuthorRETNO KURNIASIH, S.E., M.Si
File4711965.pdf